WIRD co to za wskaźnik? Może zastąpić WIBOR

WIRD GPW Benchmark odgrywa kluczową rolę na polskim rynku finansowym, będąc punktem odniesienia dla funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i inwestorów indywidualnych. Zapewnia obraz ogólnych wyników polskiego rynku akcji, umożliwiając inwestorom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Nie szukaj dalej niż WIRD GPW Benchmark, szeroko obserwowany indeks śledzący zachowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W tym artykule zagłębimy się w świat WIRD GPW Benchmark, poznając jego skład, zalety i znaczenie na polskim rynku finansowym. Celem lepszego zobrazowania różnic pomiędzy wskaźnikiem IBOR (w naszym przypadku chodzi o WIBOR) oraz RFR (Risk Free Rate – u nas WIRD) poniżej diagramy porównujące oba wskaźniki.

WIRF, WIRD, WRR. ALEKSANDRA BLUJ Z GPW BENCHMARK O NOWEJ PODSTAWIE WYLICZANIA RAT KREDYTÓW

GPW Benchmark, czyli administrator stawek dzisiejszą publikacją rozpoczął konsultacje w sprawie nowego wskaźnika WIBOR. Te mają zakończyć się na początku przyszłego miesiąca a ich wyniki mają również zostać opublikowane na stronie internetowej giełdy w połowie marca. Spośród opracowanych i proponowanych przez GPW Benchmark wskaźników referencyjnych mających potencjalnie zastąpić WIBOR, tj. WIRF, WRR i WIRD, został więc wybrany ten ostatni. NGR zajmuje się również zbudowaniem krzywej terminowej, która umożliwi wyznaczenie terminowych stóp procentowych, oprocentowaniem obligacji czy emisjami własnymi banków.

WIBOR: co to jest, jak działa i dlaczego w 2025 r. mówi się o jego następcy

Reformy wskaźników referencyjnych, rozłożonej na 11 podzespołów, ma być „określenie optymalnego scenariusza działania w zakresie zmiany wskaźników, uwzględniający m.in. Potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania rynku finansowego” – przekazał rzecznik UKNF Jacek Barszczewski. Oznacza to, że NGR musi wypracować mapę drogową dojścia do celu, jakim jest zastąpienie WIBOR-u przez WIRD, szczegółowo przygotowaną dla każdego podzespołu roboczego.

Szef UOKiK-u chce zmian w bankach. «Spijają śmietankę z polskiego rynku»

Potencjalnie taki spread może więc zniwelować różnicę między WIBOR® a nową stawką referencyjną. Dotyczyłoby to jednak wyłącznie obecnych kredytobiorców, ponieważ nowe kredyty hipoteczne udzielane byłyby bez spreadu. Trudno jednak ocenić, jak zamiennik WIBOR® wpłynie rzeczywiście na obniżenie rat kredytowych. W naszych obliczeniach wzięliśmy pod uwagę aktualne wartości WIRD, WIRF i WRR oraz WIBOR® 3M, dane wykorzystane do obliczeń były aktualne w dniu 20 maja 2022 roku. WIRD od 2023 roku zostanie zamiennikiem dla stawki WIBOR® i będzie zastosowany w obecnych umowach kredytowych.

Wskaźniki referencyjne WIRD, WIRF i WRR. Co warto o nich wiedzieć?

Z tym, że wskaźnik SARON wskazany przez KE został uzupełniony o tzw. Drugim istotnym wnioskiem jest fakt, że zwiększony zasób informacyjny pozytywnie wpływa na poziom zmienności Prosty system handlowy oparty na wskaźniku Rubicon indeksu – oznacza to, że im większy zbiór danych, z którego można kalkulować indeks, tym mniejszy poziom zmienności danego indeksu. Ostatnio na zastosowanie wskaźnika opartego właśnie na transakcjach overnight zdecydowała się Komisja Europejska, która wskazała wskaźnik SARON jako zamiennik LIBOR dla franka szwajcarskiego. Z tym że wskaźnik SARON wskazany przez KE został uzupełniony o tzw.

• W przypadku rynku obligacji to opóźnienie jest krótsze, zwykle 5-dniowe.
• Wskaźnikiem alternatywnym dla WIBOR® może stać się także indeks WIRF lub WRR, czyli pozostałe dwa wskaźniki transakcyjne stworzone przez GPW Benchmark.
• Czyli w przypadku wskaźnika trzymiesięcznego typu compound mamy informację o tym, jak stawki kształtowały się przez poprzednie trzy miesiące” – stwierdził prezes GPW Benchmark.
• Jak Państwo widzą różnice między tymi wskaźnikami już dzisiaj wskazują, że coś jest między nimi innego, prawda?
• Prezes GPW Benchmark przypomniał, że ostatnio na zastosowanie wskaźnika opartego właśnie na transakcjach overnight zdecydowała się Komisja Europejska, która wskazała wskaźnik SARON jako zamiennik LIBOR dla franka szwajcarskiego.
• Bankowość, energetykę, telekomunikację i nie tylko.

Najważniejsze strumienie projektowe to te, w ramach których toczą się prace związane przede wszystkim z opracowaniem nowego wskaźnika, przystosowaniem systemów rozliczeń i obrotu oraz tabel odsetkowych do nowego rodzaju wskaźnika referencyjnego. Na podstawie nowych wskaźników muszą być więc opracowane wskaźniki terminowe, które będą wpływać na zmianę oprocentowania nie z dnia na dzień, lecz co pewien ustalony dłuższy czas np. Warto też dodać, że aktualnie WIRD, WIRF i WRR mają charakter indeksów O/N. Wyliczane według nich oprocentowanie kredytów hipotecznych zmieniałoby się zatem codziennie, co nie jest korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców. Jest to zupełnie nowy indeks transakcyjny stworzony przez GPW Benchmark, który określa średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa. Prezes GPW Benchmark przypomniał, że ostatnio na zastosowanie wskaźnika opartego właśnie na transakcjach overnight zdecydowała się Komisja Europejska, która wskazała wskaźnik SARON jako zamiennik LIBOR dla franka szwajcarskiego.

• Mówi on zatem o koszcie pozyskania pieniądza na rynku, ale co ważne, bierze pod uwagę wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności O/N (overnight).
• Ale w przypadku każdego z tych wskaźników, jak powiedział prezes Minda, są różnice w stosunku do stosowanego obecnie WIBOR.
• Istnieje też szansa, że spread nie będzie duży, ponieważ rząd chce, aby uwzględniał on odpowiednio długi okres, w którym występowały znacznie mniejsze różnice między wysokością WIBOR® a innymi wskaźnikami.

A więc w przypadku WIBOR-u dla depozytów overnight wynosi obecnie 5,05 proc., stawka referencyjna POLONIA, stosowana przez NBP, to 4,85 proc. Stawka WRR wynosi 4,91 proc., a więc jest na poziomie zbliżonym do POLONII – i nasze symulacje na podstawie danych za poprzednie 6 lat pokazują, że ten wskaźnik zwykle jest zbliżony do POLONII, stawka WIRF wynosi 4,81 proc. A więc mamy różnicę między najwyższym WIBOR-em a najniższym WIRD-em na poziomie pkt. W przypadku stawek Złote wyzwania 1760 USD dłuższych, na przykład na okres 6 miesięcy, różnice są większe. WIBOR 6M wynosi 6,66 proc., zaś WIRD O/N to 4,68 proc., a więc różnica sięga 2 pkt. Tak więc te kwotowania, te dane wyjściowe muszą uwzględniać w pierwszej kolejności dane transakcyjne.

GPW Benchmark jest tylko administratorem wskaźników referencyjnych. Staramy się tworzyć indeksy, które w sposób wiarygodny i reprezentatywny mierzą różne segmenty rynku finansowego. To inaczej Warszawski Indeks Rynku Finansowego, który jest dość podobny do WIRD, ponieważ również określa średnią stopę procentową niezabezpieczonych transakcji depozytowych O/N.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A UPADŁOŚĆ JDG. RÓŻNICE I KOSZTY. (ROZMOWA)

Inflacji i wysokości stóp procentowych, dlatego są obecnie znacznie wyższe od stawek O/N. Mówi on zatem o koszcie pozyskania pieniądza na rynku, ale co ważne, bierze pod uwagę wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności O/N (overnight). WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego, jest najczęściej wymieniany przez Zarządzający aktywami używają wielu systemów FX aby zapewnić odporność raport znajdują ekspertów jako potencjalny zamiennik wskaźnika WIBOR®. To właśnie on może więc stać się alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym, na którego podstawie będzie liczone oprocentowanie kredytów hipotecznych. W przypadku rynku obligacji to opóźnienie jest krótsze, zwykle 5-dniowe.

Nowy wskaźnik referencyjny stał się faktem – WIRD zastąpi WIBOR

Depozytów niezabezpieczonych, czyli WIRD i WIRF, charakteryzuje wyraźnie niższy średni poziom wartości w porównaniu do Stawki referencyjnej POLONIA, podczas gdy indeks WRR charakteryzuje się średnim poziomem zbliżonym do Stawki opracowywanej przez bank centralny. To indeks WIRD w przyszłości zastąpi dotychczasowy WIBOR. Na razie zdecydowano, że będzie to alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej.